美国国债的宏观量化交易信号
2023-08-23
本文尝试通过美国库存周期和美联储政策建立美国国债的宏观定量交易信号。我们通过定量描述库存周期和货币政策,以各类情景组合产生交易信号。最终我们共生成十类交易信号,其中五类做多(收益率下行)、五类做空(收益率上行)。十类信号胜率均超过50%,七类信号胜率超过60%,三类信号胜率接近或超过70%。十类信号持仓期间均有显著浮盈,若配合其他主观或量化交易策略,有较高概率实现盈利。

完整版内容仅限
用户查阅
兴业银行员工使用登记手机号登录兴业研究app即可查看全文

直接登录
APP授权
转载声明
转载申请请联系market-service@cib.com.cn邮箱,我们尽快给予回复。本报告相关内容未经我司书面许可,不得进行引用或转载,否则我司保留追诉权利。
服务支持人员
-
李璐琳021-2285275113262986013liliulin@cib.com.cn
-
汤灏021-2285263013501713255tanghao@cib.com.cn
查看简介及免责声明