宏观、货币市场与流动性

宏观经济

银保监会：银保监会已于近日正式印发《保险资产负债管理监管暂行方法》，此举为完善保险资产负债管理监管制度体系，加强资产负债管理监管硬约束，推动行业转型和实现高质量发展。

外交部：8月6日外交部就暂停新的美农产品采购答记者问，日前美方宣称拟对3000亿美元中国输美商品加征10%关税，中方希望美方认真落实中美两国元首大阪会晤达成的共识，为合作创造必要条件。

国务院：8月6日，国务院印发《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区总体方案》，支持新片区以投资自由、贸易自由、资金自由、运输自由、人员从业自由等为重点，推进投资贸易自由化便利化。

央行：8月6日，美国财政部将中国列为“汇率操纵国”，央行表示中国没有也不会将汇率作为工具来应对贸易争端，中国将继续坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

货币市场与流动性

周二，央行今日无逆回购到期，未开展逆回购操作。

周二，资金面总体呈现宽松态势。DR001较昨日下跌27.0bp至2.26%，DR007下跌15.7bp至2.43%。存单市场方面，一级市场需求主要集中在3M、9M和1Y期限，发行利率较前日小幅下行。3M加权价格下降1.4bp，6M加权价格上升6.7bp。二级市场成交活跃，各期限均有成交，成交利率小幅下行。

数据来源：Wind

债券市场

一级市场

利率债：国开行增发1、5、10年期金融债中标利率分别为2.3889%、3.1673%、3.3854%，投标倍数为3.8、3.02、2.83。农发行增发2年期清算所托管债中标利率2.8453%，投标倍数5.46。

信用债：周二信用债共发行331.8亿元，发行主体集中在AAA级国有企业，主要发行券种为超短融。取消发行：19华润置地MTN003B，主体评级AAA，计划发行规模5亿元。

二级市场

利率债：周二债券市场利率呈现震荡格局，早盘开盘后利率明显下行，但至收盘，利率转为上行。主要期限利率债收益率涨跌不一。10年期国开债活跃券收益率上行约1BP。10年期国债收益率未能突破3%。短期内利率下行幅度较大，市场震荡后或重新挑战年内新低。

信用债：今日市场成交较为活跃。城投债各评级成交均较活跃，产业债成交均主要集中在AAA级。城投债AAA级1~3Y成交区间为3.29%~4.59%，产业债AAA级1~3Y成交区间为3.08%~5.4%。17余杭城建MTN002平均成交在3.67%，19苏交通SCP016平均成交在3%。

数据来源：Wind

外汇、贵金属和原油

周二美元兑人民币中间价报6.9683，上一交易日中间价报6.9225，人民币相对美元调贬458点。美元兑人民币官方收盘价报7.0321，人民币较上一交易日上涨31点。8月14日央行将在香港发行面值300亿美元央票回收离岸人民币流动性，各期限HIBOR均大幅上涨，离岸美元兑人民币汇率回调近800点。

昨夜美盘欧元上演过山车行情，涨至两周高点1.1249后下滑跌破1.12关口，带动美元指数先跌后回弹，美元指数收于97.5279。美股盘间恐慌加剧，三大股指均下跌近3%，放大市场避险情绪，现货黄金一度涨至1474.92美元/盎司，但受美元指数回弹影响收回涨幅。另外，亚盘时段美股期货止跌企稳，亦促使金价回落。现货黄金收于1464.02美元/盎司。

避险情绪继续施压油价，美盘交易时间WTI原油延续下跌趋势。随后伊朗外长发表声明表达维护伊核协议的意愿，称保障伊朗原油出口水平是维护伊核协议的底线。伊朗主动抛出橄榄枝，霍尔木兹海峡紧张局势缓解可能性上升，WTI原油涨0.15%至54.93美元/桶，布油跌1.83%至59.99美元/桶，沪油跌0.58至430.5元/桶。

数据来源：Wind